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國債期貨的推出對各類型機構而言具有重要的意義，最重要的莫過於保值策略了。
在沒有國債期貨之前，基金公司等機構在預期收益率上漲時只能通過賣出長久期的債券買入低久期的債券實現組合久期的下降，成本高週期長，但是有了國債期貨之後可以直接通過賣空國債期貨來實現保值。另外，有了國債期貨之後，預期未來收益率會下降，可以提前通過買入國債期貨來實現套期保值。這樣一種靈活的多空工具，給了機構投資者靈活的管理組合的方法，必將引起機構投資者的共鳴。
值得一提的是，正因爲國債期貨的推出能夠使得機構更加主動地管理債券組合，因此將極大地改變中國債券市場的格局。由於能夠主動管理組合，銀行將逐步縮小“持有至到期賬戶”的規模，因此市場上真正交易的國債數量將上升，國債的流動性會得到改善。券商等普遍進行套作的機構可以通過國債期貨對衝信用債的利率風險，主動管理組合，提升了信用債的流動性。因此，從保值這個角度而言，國債期貨將極大地推動中國國債和信用債市場的流動性，這也是國債期貨未來對債券市場最重要的影響之一。
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