|
中證指數公司將於11月21日發佈滬深300等風險加權指數和滬深300動量指數，將於11月22日發佈滬深300地產等權重指數。
滬深300等風險加權指數通過風險加權調整，使得每個樣本股對組合的風險貢獻相同，即等風險。同市值加權相比，等風險加權能實現風險的最大分散化，而且能獲取更高的夏普比率。歷史回溯顯示，在2005-2013年間，滬深300等風險加權指數年化收益爲14.04%，夏普比率爲0.462，高於同期滬深300的11.28%和0.38。
滬深300動量指數採用過去一年的風險調整價格動量，並選取動量評分最高的100只股票作爲樣本股。歷史回溯顯示，在2005-2013年間，滬深300動量指數年化收益爲12.49%。
滬深300地產等權重指數由滬深300成分股中屬於房地產行業的股票組成，並對指數中的每個成份股進行相等的權重設置。該指數成分股可以進一步滿足投資者日益多元化的需求，已有基金公司準備開發基於該指數的基金產品。
|