深圳證券信息有限公司宣佈,從5日起發佈巨潮低波動率、高貝塔系列指數,包括巨潮大盤低波動率指數、巨潮大盤高貝塔指數、巨潮中盤低波動率指數、巨潮中盤高貝塔指數、巨潮小盤低波動率指數、巨潮小盤高貝塔指數。6條指數均以2004年12月31日爲基日,1000點爲基點。
巨潮大、中、小盤低波動率指數分別以巨潮大盤、巨潮中盤、巨潮小盤指數樣本股爲選樣空間,對各自樣本空間的股票,按照最近一年日收益率的波動率升序排名,分別選擇排名前50名、100名、150名的股票作爲樣本股。巨潮大、中、小盤高貝塔指數分別以巨潮大盤、巨潮中盤、巨潮小盤指數樣本股爲選樣空間,對各自樣本空間的股票,按照最近一年貝塔值降序排名,分別選擇排名前50名、100名、150名的股票作爲樣本股。
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