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投資理財 —>期貨
股指期貨開盤價是怎樣産生的?

  開盤價由集合競價産生。集合競價的方式是:每一交易日開市前5分鐘內,前4分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間,後1分鐘為集合競價撮合時間,産生的開盤價隨即在行情欄中顯示。

  集合競價採用最大成交量原則,即以此價格成交能夠得到最大成交量。首先,交易系統分別對所有有效的買人申報按申報價由高到低的順序排列,申報價相同的按照進入系統的時間先後排列;所有有效的賣出申報按申報價由低到高的順序排列,申報價相同的按照進入系統的時間先後排列。接下來,交易系統依此逐步將排在前面的買人申報和賣出申報配對成交,直到不能成交為止。如最後一筆成交是全部成交的,取最後一筆成交的買人申報價和賣出申報價的算術平均價為集合競價産生的價格,該價格按各期貨合約的最小變動價位取整;如最後一筆成交是部分成交的,則以部分成交的申報價為集合競價産生的價格(請注意,該價格就是開盤價,所有成交的報價都已該價格而非報價作為成交價)。

  注:本資訊僅代表專家個人觀點僅供參考,據此投資風險自負。

  (摘自和訊網)


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2010/8/12